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ウォール街の物理学者
Amazon価格: 2,160円 (2017年12月14日 18時57分 時点)
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duonys duonys 星5つ 統計の歴史を振り返りながら、金融への応用を知ることができて面白い。
kohamatk kohamatk 星4つ 物理学が経済・投資の分野に利用されてきた歴史を追う。ランダムウォーク、対数正規分布、ファットテール、CAPM、ブラック・ショールズといった理論の誕生の経緯が語られている。また、これらの理論を生んだ、ある意味はぐれ者たちの生い立ちも描かれていて、読み物としてとても面白かった。 ルイ・パシュリエは、アインシュタインがブラウン運動を数学的に説明する5年前に、株価の動きがランダムウォークで動くことを発見した。モーリー・オズボーンは、株価が正規分布になるのではなく、収益率(変動率)が正規分布になることに気づ...
shunkoh shunkoh 2014/11/16 図書館
yoshio_2010 yoshio_2010 星5つ 物理学者、数学者、統計学者達が金融業界に足を踏み入れた。彼らは数理モデルを作り金融の動きを追いかける。かならずしも究極理論ではない。現時点でのモデル化である。しかし、適用範囲を注意深く監視し、モデルの修正を絶え間なくやっていったもの達は成功した。デリバティブを開発したのも物理学者であるが、その使い方を間違えると金融恐慌になってします。数理モデルで金融の仕組みを完全に解き明かすことは将来ともできないだろうが、その適用範囲を注意深く見極めるものには有効な武器となる。
nyankoteacher nyankoteacher 星4つ 140830 中央図書館 リーマン・ショックは、現実の重みを知らない物理学者や数学者が調子に乗ってつくり出したデリバティブ商品のせいであると、クオンツ達に責任を寄せて非難する金融実務者の意見がある。 しかし、もっとも問題であったのは、リスク・ヘッジのために洗練されてきた理論・モデルの意味をきちんと理解する能力を持たなかった、理解しようとしなかった従前の実務者達、また、単純な動機しか持ちようのない買い手に対し、いい加減なトークでとにかく売りつけてまわったセールスマン達であったのではないのか。 自分...
osawa_t osawa_t ☆物理学者が描く。
tabetayo tabetayo 株に数学を応用することは、知識としてはあったのでワクワクしながら読めた。 学者でなければ理解できないだろうが、自分が知りたかったのはその数式の内容や詳しい理論だ。 もっと詳しく知りたい。
jijikiki jijikiki  ◇市場に潜む法則、科学で挑む  2008年、リーマンショックなどの金融危機が世界を襲った時、著者は物理・数学の博士課程の学生だった。金融危機の元凶として数理モデルへの過信を糾弾する声に耳を傾けつつも、別の物理学的方法で危機を生きのびた(むしろ利益をあげた)投資会社があることも知る。金融を学んだ者、投資会社などに勤めた経験者はお断り。物理・数学の学位取得者を優先して採用するヘッジファンドだ。  サイエンスライターとなった著者は、まず物理学的な手法が金融を変えてきた歴史を辿(たど)る。フラクタル理...
sazanami-jp sazanami-jp http://zasshi.news.yahoo.co.jp/article?a=20131023-00000015-pseven-life から
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